金融衍生工具与内部模型 第2版

3 (p1): 第一部分 基础知识
3 (p1-1): 1导论
6 (p1-2): 2法律环境
9 (p1-3): 3金融市场中的基础风险因素
9 (p1-3-1): 3.1利率
9 (p1-3-1-1): 3.1.1计日规则
11 (p1-3-1-2): 3.1.2商业日规则
12 (p1-3-1-3): 3.1.3贴现因子
13 (p1-3-1-4): 3.1.4复利方法
16 (p1-3-1-5): 3.1.5即期利率
16 (p1-3-1-6): 3.1.6远期利率
18 (p1-3-2): 3.2市场价格
19 (p1-3-3): 3.3金融风险因素的一个直观模型
19 (p1-3-3-1): 3.3.1作为定价和风险模型基础的随机游走
21 (p1-3-3-2): 3.3.2作为随机游走的风险因素
26 (p1-3-4): 3.4 Ito过程与随机分析
26 (p1-3-4-1): 3.4.1一般扩散过程
26 (p1-3-4-2): 3.4.2 Ito引理
29 (p1-3-4-3): 3.4.3转移概率、前向与后向方程
33 (p1-3-4-4): 3.4.4 Black-Scholes世界中的前向方程与后向方程
35 (p1-4): 4金融工具：一个金融衍生品及其标的资产的体系
35 (p1-4-1): 4.1现货交易
36 (p1-4-1-1): 4.1.1货币市场证券
39 (p1-4-1-2): 4.1.2资本市场证券
42 (p1-4-1-3): 4.1.3互换
42 (p1-4-2): 4.2远期交易
44 (p1-4-3): 4.3期权
49 (p2): 第二部分 方法
49 (p2-1): 5假设的概况
51 (p2-2): 6现值方法、收益率和传统的风险衡量方法
51 (p2-2-1): 6.1现值和到期收益率
52 (p2-2-2): 6.2内部收益率和净现值
55 (p2-2-3): 6.3应计利息、余值债务和面值利率
57 (p2-2-4): 6.4利率工具的传统敏感性分析
57 (p2-2-4-1): 6.4.1平均寿命和麦考利久期
58 (p2-2-4-2): 6.4.2修正久期和凸性
61 (p2-2-4-3): 6.4.3传统敏感性分析小结
63 (p2-3): 7套利
63 (p2-3-1): 7.1远期和约
63 (p2-3-1-1): 7.1.1远期价格和贷款借入套利
65 (p2-3-1-2): 7.1.2确定远期价格的随机过程
65 (p2-3-1-3): 7.1.3远期头寸
66 (p2-3-1-4): 7.1.4期货头寸和基差风险
66 (p2-3-2): 7.2期权
66 (p2-3-2-1): 7.2.1期权价格的上限和下限
67 (p2-3-2-2): 7.2.2提前执行美式期权
68 (p2-3-2-3): 7.2.3看跌期权与看涨期权之间的关系
70 (p2-4): 8布莱克——斯科尔斯微分方程
70 (p2-4-1): 8.1来源于套利原则的布莱克——斯科尔斯方程
71 (p2-4-1-1): 8.1.1欧氏期权的布莱克——斯科尔斯方程
73 (p2-4-1-2): 8.1.2对于美式期权而言的布莱克——斯科尔斯方程不等性
74 (p2-4-1-3): 8.1.3风险中性世界的第一份合约
75 (p2-4-2): 8.2布莱克——斯科尔斯方程和后向方程
77 (p2-4-2-1): 8.2.1风险中性世界的第二份合约
77 (p2-4-3): 8.3与热方程之间关系
80 (p2-5): 9布莱克——斯科尔斯世界的积分形式和解析解
80 (p2-5-1): 9.1作为热方程的解的期权价格
81 (p2-5-2): 9.2期权价格和转移概率
84 (p2-5-3): 9.3对于不同基础资产的布莱克——斯科尔斯期权定价汇编
84 (p2-5-3-1): 9.3.1基于即期价格的期权
84 (p2-5-3-2): 9.3.2基于远期价格的期权
86 (p2-5-3-3): 9.3.3基于利率的期权
89 (p2-6): 10利用有限差分的数值解
89 (p2-6-1): 10.1 Black-Scholes方程的离散化
90 (p2-6-1-1): 10.1.1直接法
90 (p2-6-1-2): 10.1.2间接法
91 (p2-6-1-3): 10.1.3直接法与间接法的综合
92 (p2-6-1-4): 10.1.4当前价格的对称有限差
94 (p2-6-2): 10.2差分方案
96 (p2-6-2-1): 10.2.1初始条件
96 (p2-6-2-2): 10.2.2 Dirichlet边界条件
100 (p2-6-2-3): 10.2.3…