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1
Predictions in Time Series Using Regression Models
Springer New York
František à tulajter (auth.)
random
matrix
covariance
cov
linear
regression
vector
valu
function
defined
models
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matrices
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unbiased
estimation
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unknown
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theorem
blup
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dep
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invariant
components
processes
observation
zero
predictions
quadratic
estimators
parameters
doolse
empirical
residuals
estimator
arg
stationary
adratic
equal
likelihood
method
covari
invari
年:
2002
语言:
english
文件:
PDF, 4.64 MB
您的标签:
0
/
0
english, 2002
1
按照
此链接
或在 Telegram 上找到“@BotFather”机器人
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为您的聊天机器人指定一个名称
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